PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDGX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDGX с FLMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).

FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и FLMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции FLMFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.61% соответственно.

FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Dynamic Allocation Fund

Meeder Muirfield Fund

Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSPGXFLDGX с SWPPXFLDGX с FSELX
Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLDOXFLMFX с COTZX

Сравнение комиссий FLDGX и FLMFX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.

FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLDGX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDGXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.67

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.84

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

7.31

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDGX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDGXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между FLDGX и FLMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и FLMFX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности FLMFX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и FLMFX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и FLMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDGXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-42.42%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.78%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-18.19%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-24.33%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.09%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-9.30%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.46%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и FLMFX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Meeder Muirfield Fund (FLMFX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDGXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.43%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.63%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.19%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.55%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

14.03%

+4.45%