PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDGX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDGX с FLMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDGX (Meeder Dynamic Allocation Fund) and FLMFX (Meeder Muirfield Fund) are both mutual funds - FLDGX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds, while FLMFX is a Tactical Allocation fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLDGX returned 13.35%/yr vs 11.87%/yr for FLMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLDGX charges 1.32%/yr vs 1.20%/yr for FLMFX.

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции FLMFX по среднегодовой доходности: 13.35% против 11.87% соответственно.

FLDGX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
26.07%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.30%
10 лет*
13.35%

FLMFX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.27%
1 год
26.52%
3 года*
23.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDGX и FLMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		11.61%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		10.71%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%

Correlation

The correlation between FLDGX and FLMFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г.

0.93

The correlation between FLDGX and FLMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Dynamic Allocation Fund

Meeder Muirfield Fund

Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSENXFLDGX с FSELXFLDGX с FSPGX
Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDOXFLMFX с FLBDXFLMFX с FLFGXFLMFX с FLDFXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLCGX

Доходность на риск

FLDGX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDGXFLMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.07

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.88

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

12.60

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDGX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDGXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и FLMFX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и FLMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDGXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-42.42%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.26%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-16.08%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-18.19%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-24.33%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.63%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-9.26%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.11%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и FLMFX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеют волатильность 3.40% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDGXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.34%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.17%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.99%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.54%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

14.06%

+4.44%

Сравнение комиссий FLDGX и FLMFX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и FLMFX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FLMFX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		6.76%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		4.93%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FLDGX and FLMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLDGX has higher volatility (3.40%) compared to FLMFX (3.34%). In terms of maximum drawdown, FLDGX dropped -58.72% vs FLMFX's -42.42%.

FLMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDGX и FLMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор