PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. FLCV is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, FLCV returned 22.99% vs 21.26% for SPYV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

FLCV

1 день
0.02%
1 месяц
3.46%
С начала года
12.98%
6 месяцев
14.06%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и SPYV

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		12.98%15.64%6.56%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%1.41%

Correlation

The correlation between FLCV and SPYV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between FLCV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и SPYV

Секторы
FLCV
SPYV

Финансовые услуги

18.3%
14.7%

Технологии

16.1%
21.2%

Промышленность

12.9%
10.6%

Здравоохранение

11.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.2%

Энергетика

6.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.2%

Коммунальные услуги

4.2%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
3.4%

Недвижимость

3.0%
3.3%

Финансовые услуги

FLCV
18.3%
SPYV
14.7%

Технологии

FLCV
16.1%
SPYV
21.2%

Промышленность

FLCV
12.9%
SPYV
10.6%

Здравоохранение

FLCV
11.8%
SPYV
11.6%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.6%
SPYV
10.9%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
SPYV
3.2%

Энергетика

FLCV
6.9%
SPYV
7.4%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.5%
SPYV
9.2%

Коммунальные услуги

FLCV
4.2%
SPYV
4.4%

Сырьевые материалы

FLCV
4.0%
SPYV
3.4%

Недвижимость

FLCV
3.0%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FLCGFLCV с FSCCFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с ELCV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

FLCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.17

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.05

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.43

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

13.16

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.42

+0.90

Просадки

Сравнение просадок FLCV и SPYV

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-58.45%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.22%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-8.72%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и SPYV

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.98%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.04%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

9.84%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.40%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

16.94%

-1.99%

Сравнение комиссий FLCV и SPYV

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и SPYV

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and SPYV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (2.66%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, FLCV leads with 22.99% vs 21.26% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 22.99% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.73% for FLCV.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Federated Hermes and State Street. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор