PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с SPYV

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) и SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) — оба биржевые фонды: FLCV — это Large Cap Value Equities, активно управляемый Federated Hermes, а SPYV — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Value. FLCV управляется активно, а SPYV пассивно. За последний год FLCV показал 25.65% против 22.25% у SPYV. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FLCV взимает 0.32% в год против 0.04% у SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 2.76%.

FLCV

1 день
0.34%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.32%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.40%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.76%
6 месяцев
5.80%
1 год
22.25%
3 года*
14.97%
5 лет*
10.80%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и SPYV

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		5.32%15.64%6.56%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.76%13.18%1.41%

Корреляция

Корреляция между FLCV и SPYV составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.91

Корреляция между FLCV и SPYV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий FLCV и SPYV

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с AVLVFLCV с MKTNFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с VTVFLCV с ELCVFLCV с FLCC
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Доходность на риск

FLCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.93

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.70

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

4.69

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.25

17.34

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.41

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FLCV и SPYV

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-58.45%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.22%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-8.77%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.68%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и SPYV

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 4.27% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.13%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.02%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

13.76%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.46%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.96%

-1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и SPYV

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPYV в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.78%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.77%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%