PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCV с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с SEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). FLCV is actively managed, while SEF is passively managed. Over the past year, FLCV returned 23.42% vs -5.36% for SEF. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for SEF.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью -2.09%.

FLCV

1 день
0.74%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
13.24%
С начала года
16.55%
1 год
23.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEF

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-2.09%
1 год
-5.36%
3 года*
-12.03%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и SEF

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		16.55%15.64%5.96%
SEF
ProShares Short Financials		-2.09%-9.82%-7.86%

Correlation

The correlation between FLCV and SEF is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

-0.78

The correlation between FLCV and SEF has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и SEF

Секторы
FLCV
SEF

Технологии

20.4%

-

Финансовые услуги

18.5%
74.6%

Здравоохранение

12.3%

-

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Энергетика

5.3%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Технологии

FLCV
20.4%
SEF

-

Финансовые услуги

FLCV
18.5%
SEF
74.6%

Здравоохранение

FLCV
12.3%
SEF

-

Промышленность

FLCV
11.5%
SEF

-

Потребительский циклический сектор

FLCV
7.5%
SEF

-

Коммуникационные услуги

FLCV
6.9%
SEF

-

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.7%
SEF

-

Коммунальные услуги

FLCV
5.7%
SEF

-

Энергетика

FLCV
5.3%
SEF

-

Недвижимость

FLCV
2.8%
SEF

-

Сырьевые материалы

FLCV
2.8%
SEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с PAYR
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SVIX

Доходность на риск

FLCV vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCVSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.37

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.45

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.36

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

-0.95

+16.34

FLCV vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SEF равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCV и SEF

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-96.51%

+80.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-14.82%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-96.48%

+96.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-82.78%

+80.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.65%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и SEF

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.70%, в то время как у ProShares Short Financials (SEF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.21%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.14%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

14.52%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

17.97%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.44%

-5.66%

Сравнение комиссий FLCV и SEF

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SEF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и SEF

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SEF в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.71%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and SEF have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.21%) compared to FLCV (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs SEF's -96.51%.

On 1-year performance, FLCV leads with 23.42% vs -5.36% for SEF. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 23.42% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.71% for FLCV.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SEF is Inverse Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.95% for SEF.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор