Сравнение FLCV с GCOW
FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) и GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) — оба фонда категории Large Cap Value Equities. FLCV управляется активно, а GCOW пассивно. За последний год FLCV показал 25.65% против 41.14% у GCOW. Корреляция 0.56 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FLCV взимает 0.32% в год против 0.60% у GCOW.
Доходность
Сравнение доходности FLCV и GCOW
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FLCV показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.63%.
FLCV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам FLCV и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 5.32% | 15.64% | 6.56% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 13.63% | 27.34% | -2.15% |
Корреляция
Корреляция между FLCV и GCOW составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.56 |
Корреляция между FLCV и GCOW остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.57 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение комиссий FLCV и GCOW
FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
FLCV
GCOW
Сравнение FLCV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCV | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 3.68 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 5.22 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 9.55 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.25 | 28.88 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.68 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FLCV и GCOW
Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -37.64% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -4.77% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.89% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCV и GCOW
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.16% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 7.79% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 12.16% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 13.48% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.22% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCV и GCOW
Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GCOW в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.78% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.38% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |