PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCV с FAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCV показывает доходность 13.49%, а FAZ немного ниже – 13.24%.


FLCV

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.49%
6 месяцев
14.71%
1 год
24.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAZ

1 день
-7.67%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
6.04%
1 год
-9.06%
3 года*
-38.68%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-43.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FAZ


2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
13.49%15.64%6.56%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
13.24%-37.21%-27.02%

Correlation

The correlation between FLCV and FAZ is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.81

The correlation between FLCV and FAZ has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Доходность на риск

FLCV vs. FAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCVFAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.30

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

-0.55

+16.55

FLCV vs. FAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCVFAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.21

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

-0.72

+2.07

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FAZ

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FAZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLCVFAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-100.00%

+84.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-30.20%

+24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-99.14%

+97.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

16.64%

-15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FAZ

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.61%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLCVFAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

12.41%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

33.18%

-24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

43.76%

-32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

55.93%

-40.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

62.10%

-47.16%

Сравнение комиссий FLCV и FAZ

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FAZ

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FAZ в 3.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
3.00%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
0.73%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLCV and FAZ have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.41%) compared to FLCV (2.61%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs FAZ's -100.00%.

On 1-year performance, FLCV leads with 24.24% vs -9.06% for FAZ. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 24.24% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.73% for FLCV.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FAZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Direxion. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 1.07% for FAZ.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и FAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор