Сравнение FLCV с FAZ
FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). FLCV is actively managed, while FAZ is passively managed. Over the past year, FLCV returned 24.24% vs -9.06% for FAZ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FLCV charges 0.32%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности FLCV и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCV показывает доходность 13.49%, а FAZ немного ниже – 13.24%.
FLCV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAZ
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- -38.68%
- 5 лет*
- -27.22%
- 10 лет*
- -43.18%
Сравнение доходности по годам FLCV и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 13.49% | 15.64% | 6.56% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 13.24% | -37.21% | -27.02% |
Correlation
The correlation between FLCV and FAZ is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between FLCV and FAZ has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCV vs. FAZ — Ранг доходности на риск
FLCV
FAZ
Сравнение FLCV c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCV | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.30 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | -0.55 | +16.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCV | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.21 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.72 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок FLCV и FAZ
Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCV | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -100.00% | +84.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -30.20% | +24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -99.14% | +97.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 16.64% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCV и FAZ
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.61%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCV | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 12.41% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 33.18% | -24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 43.76% | -32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 55.93% | -40.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 62.10% | -47.16% |
Сравнение комиссий FLCV и FAZ
FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCV и FAZ
Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FAZ в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.00% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.73% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCV and FAZ have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.41%) compared to FLCV (2.61%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs FAZ's -100.00%.
On 1-year performance, FLCV leads with 24.24% vs -9.06% for FAZ. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 24.24% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.73% for FLCV.
FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FAZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Direxion. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 1.07% for FAZ.
FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCV и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор