PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCV с FAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с FAZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). FLCV is actively managed, while FAZ is passively managed. Over the past year, FLCV returned 23.42% vs -24.30% for FAZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FLCV charges 0.32%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у FAZ с доходностью -12.56%.

FLCV

1 день
0.74%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
13.24%
С начала года
16.55%
1 год
23.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAZ

1 день
-0.90%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.56%
1 год
-24.30%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-32.90%
10 лет*
-44.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FAZ

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		16.55%15.64%5.96%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		-12.56%-37.21%-26.52%

Correlation

The correlation between FLCV and FAZ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

-0.78

The correlation between FLCV and FAZ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с PAYR
Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE

Доходность на риск

FLCV vs. FAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCVFAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.56

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.61

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.60

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

-1.47

+16.86

FLCV vs. FAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FAZ

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVFAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-100.00%

+84.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-40.37%

+34.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-99.12%

+97.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

16.53%

-15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FAZ

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.70%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVFAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

12.53%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

33.10%

-24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

43.71%

-32.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

55.53%

-40.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

61.83%

-47.05%

Сравнение комиссий FLCV и FAZ

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FAZ

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FAZ в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.54%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.71%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and FAZ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.53%) compared to FLCV (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs FAZ's -100.00%.

On 1-year performance, FLCV leads with 23.42% vs -24.30% for FAZ. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 23.42% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.71% for FLCV.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FAZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Direxion. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 1.07% for FAZ.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и FAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор