PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с ELCV

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) и ELCV (Eventide High Dividend ETF) — оба фонда категории Large Cap Value Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год FLCV показал 25.65% против 31.39% у ELCV. Корреляция 0.80 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FLCV взимает 0.32% в год против 0.49% у ELCV.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 13.18%.

FLCV

1 день
0.34%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.32%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.67%
1 месяц
3.64%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.39%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и ELCV

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		5.32%15.64%0.94%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		13.18%9.96%-1.81%

Корреляция

Корреляция между FLCV и ELCV составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.80

Корреляция между FLCV и ELCV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.80 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий FLCV и ELCV

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с AVLVFLCV с FSCCFLCV с MKTNFLCV с FLCGFLCV с VTVFLCV с SPYVFLCV с GCOW
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с MDLVELCV с ABEQELCV с CGVVELCV с UDIELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с VTV

Доходность на риск

FLCV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.62

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.53

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

6.72

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.25

23.60

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.91

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FLCV и ELCV

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-18.38%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.05%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.08%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.44%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и ELCV

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.27% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.24%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.02%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

13.11%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.67%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.67%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и ELCV

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ELCV в 1.88%

TTM20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.78%0.83%0.24%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.88%2.34%0.29%