PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCOX с TRVLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCOX и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.66%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%16.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.66%.

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

TRVLX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Сравнение комиссий FLCOX и TRVLX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCOX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXTRVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

6.52

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXTRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между FLCOX и TRVLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и TRVLX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности TRVLX в 7.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.81%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и TRVLX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и TRVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCOXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-60.22%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.10%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-20.35%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.08%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.54%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.63%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и TRVLX

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCOXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.07%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.94%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.83%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.36%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.38%

+0.35%