PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCOX с RIDAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCOX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FLCOX на уровне 2.61% и RIDAX на уровне 2.61%.

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с PEIYXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий FLCOX и RIDAX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCOX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.15

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

8.56

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между FLCOX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и RIDAX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и RIDAX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCOXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-42.37%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.25%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-16.28%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.54%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.42%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.78%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и RIDAX

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCOXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.31%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

5.61%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

9.54%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

9.48%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

10.68%

+7.05%