Сравнение FLCOX с LEXCX
FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FLCOX returned 12.19%/yr vs 13.83%/yr for LEXCX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCOX charges 0.04%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и LEXCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCOX показывает доходность 22.95%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 29.75%.
FLCOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
LEXCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.38%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCOX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 22.95% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 29.75% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Correlation
The correlation between FLCOX and LEXCX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FLCOX and LEXCX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCOX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
FLCOX
LEXCX
Сравнение FLCOX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCOX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 6.76 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.56 | 17.14 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и LEXCX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и LEXCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCOX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -50.42% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -5.62% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -14.03% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -19.75% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.10% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.51% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и LEXCX
Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 2.92%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCOX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.93% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 10.66% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 13.97% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.49% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 19.00% | -1.44% |
Сравнение комиссий FLCOX и LEXCX
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и LEXCX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности LEXCX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.85% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.12% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
FLCOX and LEXCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEXCX has higher volatility (3.93%) compared to FLCOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs LEXCX's -50.42%.
FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCOX и LEXCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор