PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с TVRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.20%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.95%
1 год
11.94%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FLCNX и TVRIX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.46

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.53

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.19

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между FLCNX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и TVRIX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности TVRIX в 10.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.06%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и TVRIX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-39.36%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.45%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-24.87%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.56%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.10%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.09%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и TVRIX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.50%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.87%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

12.62%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

14.46%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.80%

+2.72%