PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с PROVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-4.61%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -4.61%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

PROVX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.07%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.26%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий FLCNX и PROVX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.96

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

3.61

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.81

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.30

Корреляция

Корреляция между FLCNX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и PROVX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что меньше доходности PROVX в 17.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.61%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и PROVX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-57.65%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.54%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-27.48%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-9.32%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-13.23%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.34%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и PROVX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.32%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.84%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

14.57%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

15.59%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

16.12%

+4.40%