Сравнение FLCNX с BLUEX
FLCNX (Fidelity Contrafund K6) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FLCNX returned 14.13%/yr vs -0.08%/yr for BLUEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCNX charges 0.45%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FLCNX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCNX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%.
FLCNX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам FLCNX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 6.40% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 13.19% |
Correlation
The correlation between FLCNX and BLUEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FLCNX and BLUEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCNX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FLCNX
BLUEX
Сравнение FLCNX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCNX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.55 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -1.26 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCNX и BLUEX
Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -54.27% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.19% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -12.19% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -21.87% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -8.72% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -13.36% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.26% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCNX и BLUEX
Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.01% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 8.33% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 10.48% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 10.72% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.57% | +3.87% |
Сравнение комиссий FLCNX и BLUEX
FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCNX и BLUEX
Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.79% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCNX and BLUEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCNX has higher volatility (6.28%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FLCNX dropped -32.07% vs BLUEX's -54.27%.
FLCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCNX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор