Сравнение FLCH с YXI
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.34%/yr vs -2.98%/yr for YXI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам FLCH и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -2.53% |
Correlation
The correlation between FLCH and YXI is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.94 |
The correlation between FLCH and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. YXI — Ранг доходности на риск
FLCH
YXI
Сравнение FLCH c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.75 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.50 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и YXI
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -81.15% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -11.39% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -53.12% | +27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | -57.65% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -77.36% | +41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -54.45% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 5.69% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и YXI
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.89%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.55% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 15.50% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 20.63% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 31.48% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 27.43% | +0.38% |
Сравнение комиссий FLCH и YXI
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и YXI
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and YXI have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.55%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs YXI's -81.15%.
On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -4.34% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.37% for FLCH.
FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор