PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FLCH is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FLCH returned -0.94% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FLCH charges 0.19%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и SMST

2026 (YTD)20252024
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%14.34%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between FLCH and SMST is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

FLCH vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.74

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.38

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.04

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

5.82

-5.91

FLCH vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и SMST

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-99.25%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-85.39%

+63.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-97.32%

+61.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-90.93%

+60.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

44.56%

-34.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и SMST

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.89%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

55.38%

-49.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

135.32%

-121.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

149.40%

-129.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

167.53%

-137.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

167.53%

-139.72%

Сравнение комиссий FLCH и SMST

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и SMST

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and SMST have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -0.94% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for SMST.

FLCH is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор