PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCH с SI=F

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while SI=F (Silver Futures) is an asset. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Silver Futures (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLCH

1 день
0.83%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-9.10%
1 год
3.67%
3 года*
9.03%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—

SI=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и SI=F

2026 (YTD)2025202420232022
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.28%32.55%18.00%-11.21%-19.19%
SI=F
Silver Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%1.09%

Correlation

The correlation between FLCH and SI=F is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Silver Futures

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с GC=FSI=F с PAASSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с MAGSI=F с RGLDSI=F с SAMG

Доходность на риск

FLCH vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SI=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Silver Futures (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHSI=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

—

—

FLCH vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и SI=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и SI=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

—

—

Часто задаваемые вопросы

FLCH and SI=F have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и SI=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор