Сравнение FLCH с MAGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC).
FLCH и MAGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCH и MAGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCH и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.08% | 32.55% | -13.56% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -13.26%.
FLCH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCH и MAGC
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGC в 0.59%.
Доходность на риск
FLCH vs. MAGC — Ранг доходности на риск
FLCH
MAGC
Сравнение FLCH c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCH | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.63 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.75 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.68 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.48 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.63 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.27 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FLCH и MAGC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и MAGC
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MAGC в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.51% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCH и MAGC
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и MAGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -28.90% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -28.90% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -27.11% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -13.71% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 13.32% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и MAGC
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.45%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 9.17% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 18.40% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 30.91% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 34.70% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 34.70% | -6.65% |