Сравнение FLCH с MAGC
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. FLCH is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, FLCH returned -4.98% vs -33.06% for MAGC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -30.97%.
FLCH
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -33.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCH и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -14.03% | 32.55% | -15.28% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -30.97% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between FLCH and MAGC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between FLCH and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. MAGC — Ранг доходности на риск
FLCH
MAGC
Сравнение FLCH c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.79 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.73 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и MAGC
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -41.99% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -41.99% | +20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -41.99% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.56% | -15.84% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 19.18% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и MAGC
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.62%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 8.20% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 20.22% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 26.74% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 34.10% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 34.10% | -6.24% |
Сравнение комиссий FLCH и MAGC
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и MAGC
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MAGC в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.81% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.94% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and MAGC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.20%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs MAGC's -41.99%.
On 1-year performance, FLCH leads with -4.98% vs -33.06% for MAGC. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCH has performed better with a -4.98% return vs -33.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 1.81% for FLCH.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.59% for MAGC.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор