PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCH и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCH и MAGC


2026 (YTD)20252024
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-6.08%32.55%-13.56%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -13.26%.


FLCH

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-14.01%
1 год
7.62%
3 года*
7.47%
5 лет*
-4.94%
10 лет*

MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий FLCH и MAGC

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGC в 0.59%.


Доходность на риск

FLCH vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1818
Ранг коэф-та Мартина

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCHMAGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.63

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.75

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.68

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

-1.48

+2.63

FLCH vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCHMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.63

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.27

+0.29

Корреляция

Корреляция между FLCH и MAGC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и MAGC

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MAGC в 4.73%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.51%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и MAGC

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и MAGC.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCHMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-28.90%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-28.90%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.80%

-27.11%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.50%

-13.71%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

13.32%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и MAGC

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.45%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCHMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.17%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

18.40%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

30.91%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

34.70%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

34.70%

-6.65%