Сравнение MAGC с NBCE
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -31.95% vs 65.21% for NBCE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и NBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 32.28%.
MAGC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -29.18%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 32.59%
- 1 год
- 65.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и NBCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.97% | 16.35% | -14.03% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 32.28% | 39.08% | -16.54% |
Correlation
The correlation between MAGC and NBCE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MAGC and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. NBCE — Ранг доходности на риск
MAGC
NBCE
Сравнение MAGC c NBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | NBCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.10 | -7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 23.23 | -24.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и NBCE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и NBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -28.42% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -9.23% | -31.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.32% | -2.98% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -8.97% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 2.82% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и NBCE
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 8.33%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 9.61% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 15.72% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 20.40% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 24.38% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 24.38% | +9.69% |
Сравнение комиссий MAGC и NBCE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и NBCE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности NBCE в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.77% | 4.10% | 1.02% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.00% | 1.32% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and NBCE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCE has higher volatility (9.61%) compared to MAGC (8.33%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -40.32% vs NBCE's -28.42%.
On 1-year performance, NBCE leads with 65.21% vs -31.95% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 65.21% return vs -31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.
MAGC has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.00% for NBCE.
They also come from different issuers: Roundhill and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.74% for NBCE.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и NBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор