Сравнение MAGC с NBCE
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 62.13% for NBCE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и NBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 25.89%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 25.89%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 62.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и NBCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 25.89% | 39.08% | -15.36% |
Correlation
The correlation between MAGC and NBCE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between MAGC and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. NBCE — Ранг доходности на риск
MAGC
NBCE
Сравнение MAGC c NBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | NBCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.77 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 22.69 | -23.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 3.36 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.02 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и NBCE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и NBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -28.42% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -9.23% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -0.48% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -9.13% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 2.75% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и NBCE
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 7.20% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 13.42% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 18.59% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 24.04% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 24.04% | +10.38% |
Сравнение комиссий MAGC и NBCE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и NBCE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности NBCE в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.05% | 1.32% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and NBCE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.15%) compared to NBCE (7.20%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs NBCE's -28.42%.
On 1-year performance, NBCE leads with 62.13% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 62.13% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.05% for NBCE.
They also come from different issuers: Roundhill and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.74% for NBCE.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и NBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор