Сравнение MAGC с NBCE
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 44.67% for NBCE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и NBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 17.10%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCE
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и NBCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 17.10% | 39.08% | -16.54% |
Correlation
The correlation between MAGC and NBCE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between MAGC and NBCE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. NBCE — Ранг доходности на риск
MAGC
NBCE
Сравнение MAGC c NBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | NBCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.18 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 12.89 | -13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и NBCE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и NBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -28.42% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -14.11% | -27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -14.11% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -8.93% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 3.47% | +17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и NBCE
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 11.35% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 18.56% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 22.70% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 24.89% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 24.89% | +9.13% |
Сравнение комиссий MAGC и NBCE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и NBCE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности NBCE в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.13% | 1.32% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and NBCE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCE has higher volatility (11.35%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs NBCE's -28.42%.
On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.13% for NBCE.
They also come from different issuers: Roundhill and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.74% for NBCE.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и NBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор