Сравнение MAGC с NBCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE).
MAGC и NBCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. NBCE - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 13 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и NBCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и NBCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 4.06% | 39.08% | -15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 4.06%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и NBCE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.
Доходность на риск
MAGC vs. NBCE — Ранг доходности на риск
MAGC
NBCE
Сравнение MAGC c NBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | NBCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.68 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 2.15 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.51 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.78 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.68 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.70 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и NBCE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и NBCE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности NBCE в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.27% | 1.32% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и NBCE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, примерно равная максимальной просадке NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и NBCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -28.42% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -13.14% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -6.47% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -9.66% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 3.09% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и NBCE
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 6.08% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 13.52% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 20.37% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 24.19% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 24.19% | +10.51% |