PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с KCAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, FLCH returned -4.98% vs 46.02% for KCAI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 5.48%.

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—

KCAI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.37%
1 год
46.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и KCAI

2026 (YTD)20252024
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%14.96%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		5.48%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between FLCH and KCAI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between FLCH and KCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и KCAI

Секторы
FLCH
KCAI

Потребительский циклический сектор

25.5%
11.5%

Технологии

16.8%
13.2%

Промышленность

15.5%
23.6%

Финансовые услуги

14.4%
39.0%

Энергетика

12.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

2.1%
1.3%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

FLCH
25.5%
KCAI
11.5%

Технологии

FLCH
16.8%
KCAI
13.2%

Промышленность

FLCH
15.5%
KCAI
23.6%

Финансовые услуги

FLCH
14.4%
KCAI
39.0%

Энергетика

FLCH
12.6%
KCAI

-

Сырьевые материалы

FLCH
6.0%
KCAI
11.3%

Коммуникационные услуги

FLCH
2.1%
KCAI

-

Здравоохранение

FLCH
2.1%
KCAI
1.3%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
KCAI

-

Недвижимость

FLCH
1.6%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
1.2%
KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с NBCEKCAI с KMLMKCAI с ASHRKCAI с KWEBKCAI с CNYAKCAI с CAS

Доходность на риск

FLCH vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
3.39

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
4.82

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.59

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

10.72

-10.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

30.17

-30.75

FLCH vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и KCAI

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-25.48%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-4.32%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.40%

-3.31%

-36.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-7.00%

-23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

1.53%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и KCAI

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.42%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.93%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

13.63%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

21.02%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

21.02%

+6.84%

Сравнение комиссий FLCH и KCAI

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и KCAI

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности KCAI в 33.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.58%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and KCAI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.62%) compared to KCAI (4.42%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 46.02% vs -4.98% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 46.02% return vs -4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.58%, compared with 1.81% for FLCH.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор