PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с FLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с FLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.93%/yr vs 7.95%/yr for FLAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и FLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у FLAX с доходностью 29.31%.

FLCH

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.45%
1 год
8.36%
3 года*
10.66%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
—

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и FLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.30%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-18.42%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%

Correlation

The correlation between FLCH and FLAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between FLCH and FLAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и FLAX

Секторы
FLCH
FLAX

Потребительский циклический сектор

23.4%
10.2%

Финансовые услуги

18.2%
17.2%

Коммуникационные услуги

14.2%
6.5%

Технологии

12.9%
39.7%

Промышленность

9.1%
9.2%

Сырьевые материалы

5.5%
4.2%

Здравоохранение

5.3%
3.3%

Энергетика

3.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
FLAX
10.2%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
FLAX
17.2%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
FLAX
6.5%

Технологии

FLCH
12.9%
FLAX
39.7%

Промышленность

FLCH
9.1%
FLAX
9.2%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
FLAX
4.2%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
FLAX
3.3%

Энергетика

FLCH
3.7%
FLAX
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
FLAX
2.8%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
FLAX
2.1%

Недвижимость

FLCH
1.7%
FLAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAXFLAX с VXUS

Доходность на риск

FLCH vs. FLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c FLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHFLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.11

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
4.06

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.57

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

4.56

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

17.96

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. FLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FLAX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и FLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHFLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.11

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.44

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FLCH и FLAX

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки FLAX в -42.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHFLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-42.51%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-12.99%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-19.29%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-38.75%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

-1.11%

-32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-15.41%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.29%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и FLAX

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.59%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHFLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.58%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

16.54%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

19.07%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

19.02%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

19.93%

+7.98%

Сравнение комиссий FLCH и FLAX

И FLCH, и FLAX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и FLAX

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FLAX в 1.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.52%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and FLAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs FLAX's -42.51%.

On 5-year performance, FLAX leads with 7.95% vs -4.93% for FLCH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.95% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH and FLAX have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLCH has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.83% for FLAX.

FLCH is categorized as China Equities, while FLAX is Asia Pacific Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и FLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор