PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с FCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.99%/yr vs 4.83%/yr for FCA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 10.95%.

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%1.85%

Correlation

The correlation between FLCH and FCA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.69

The correlation between FLCH and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и FCA

Секторы
FLCH
FCA

Потребительский циклический сектор

23.4%
1.1%

Финансовые услуги

18.2%
19.7%

Коммуникационные услуги

14.2%
2.9%

Технологии

12.9%
10.3%

Промышленность

9.1%
25.2%

Сырьевые материалы

5.5%
19.1%

Здравоохранение

5.3%
3.0%

Энергетика

3.7%
14.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
FCA
1.1%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
FCA
19.7%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
FCA
2.9%

Технологии

FLCH
12.9%
FCA
10.3%

Промышленность

FLCH
9.1%
FCA
25.2%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
FCA
19.1%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
FCA
3.0%

Энергетика

FLCH
3.7%
FCA
14.8%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
FCA
0.5%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
FCA
2.4%

Недвижимость

FLCH
1.7%
FCA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

FLCH vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.87

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.43

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.75

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

10.55

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.87

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.13

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FLCH и FCA

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-45.56%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.13%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-26.13%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-42.47%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.16%

-9.35%

-24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-21.62%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

3.95%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и FCA

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.59%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.31%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

16.59%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

22.31%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

27.59%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

26.62%

+1.29%

Сравнение комиссий FLCH и FCA

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и FCA

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FCA в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and FCA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.31%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs FCA's -45.56%.

On 5-year performance, FCA leads with 4.83% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCA has performed better with a 4.83% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.32% for FCA.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.80% for FCA.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор