Сравнение FLCH с DRAG
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. FLCH is passively managed, while DRAG is actively managed. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLCH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCH и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -9.19% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FLCH и DRAG
Секторы
FLCH
DRAG
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
FLCH
DRAG
Финансовые услуги
FLCH
DRAG
-
Коммуникационные услуги
FLCH
DRAG
Технологии
FLCH
DRAG
Промышленность
FLCH
DRAG
-
Сырьевые материалы
FLCH
DRAG
-
Здравоохранение
FLCH
DRAG
-
Энергетика
FLCH
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
FLCH
DRAG
-
Коммунальные услуги
FLCH
DRAG
-
Недвижимость
FLCH
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. DRAG — Ранг доходности на риск
FLCH
DRAG
Сравнение FLCH c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCH | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCH | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FLCH и DRAG
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | 0.00% | -62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.16% | 0.00% | -34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | 0.00% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 0.00% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 0.00% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 0.00% | +27.91% |
Сравнение комиссий FLCH и DRAG
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и DRAG
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.53% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for DRAG.
FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор