PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с DIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLCH is passively managed, while DIVI is actively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.99%/yr vs 13.59%/yr for DIVI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 11.66%.

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%0.36%

Correlation

The correlation between FLCH and DIVI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between FLCH and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и DIVI

Секторы
FLCH
DIVI

Потребительский циклический сектор

23.4%
7.1%

Финансовые услуги

18.2%
27.3%

Коммуникационные услуги

14.2%
5.0%

Технологии

12.9%
10.2%

Промышленность

9.1%
17.2%

Сырьевые материалы

5.5%
5.6%

Здравоохранение

5.3%
9.1%

Энергетика

3.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.8%

Коммунальные услуги

2.0%
4.9%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
DIVI
7.1%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
DIVI
27.3%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
DIVI
5.0%

Технологии

FLCH
12.9%
DIVI
10.2%

Промышленность

FLCH
9.1%
DIVI
17.2%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
DIVI
5.6%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
DIVI
9.1%

Энергетика

FLCH
3.7%
DIVI
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
DIVI
6.8%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
DIVI
4.9%

Недвижимость

FLCH
1.7%
DIVI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

FLCH vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.85

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.58

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.60

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

10.01

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.85

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.89

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.67

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FLCH и DIVI

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-27.76%

-34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-10.54%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-14.58%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-18.53%

-37.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.16%

-0.32%

-33.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-3.63%

-26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.73%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и DIVI

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.01%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.19%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

14.83%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

15.29%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

16.46%

+11.45%

Сравнение комиссий FLCH и DIVI

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и DIVI

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DIVI в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and DIVI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to DIVI (5.01%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs DIVI's -27.76%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.59% vs -4.99% for FLCH. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.59% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

DIVI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.53% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор