PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с FDRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. FLCG is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, FLCG returned 20.01% vs 31.90% for FDRR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.61%.

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и FDRR

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%21.70%5.46%

Correlation

The correlation between FLCG and FDRR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between FLCG and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и FDRR

Секторы
FLCG
FDRR

Технологии

53.4%
34.5%

Потребительский циклический сектор

14.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.7%

Здравоохранение

7.6%
9.4%

Промышленность

5.8%
8.7%

Финансовые услуги

3.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.8%

Сырьевые материалы

0.5%
2.2%

Энергетика

0.2%
3.6%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FLCG
53.4%
FDRR
34.5%

Потребительский циклический сектор

FLCG
14.2%
FDRR
8.7%

Коммуникационные услуги

FLCG
12.1%
FDRR
10.7%

Здравоохранение

FLCG
7.6%
FDRR
9.4%

Промышленность

FLCG
5.8%
FDRR
8.7%

Финансовые услуги

FLCG
3.7%
FDRR
12.0%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.6%
FDRR
4.8%

Сырьевые материалы

FLCG
0.5%
FDRR
2.2%

Энергетика

FLCG
0.2%
FDRR
3.6%

Недвижимость

FLCG

-

FDRR
2.9%

Коммунальные услуги

FLCG

-

FDRR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGRO
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

FLCG vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.91

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.03

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.76

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

16.02

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.91

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.82

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLCG и FDRR

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-36.52%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-8.52%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.61%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.00%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.00%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и FDRR

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.03%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

8.32%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

11.02%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

15.00%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

16.87%

+4.22%

Сравнение комиссий FLCG и FDRR

FLCG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и FDRR

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FDRR в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCG and FDRR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCG has higher volatility (3.33%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 31.90% vs 20.01% for FLCG. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 31.90% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

FDRR has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.05% for FLCG.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор