Сравнение FLCG с GQGU
FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCG returned 14.45% vs 8.40% for GQGU. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности FLCG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCG показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.51%.
FLCG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.64%
GQGU
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $2.48M | $1.96M | |
| $3.68M | $3.33M | $3.13M |
Сравнение доходности по годам FLCG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 6.71% | 8.80% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.51% | -1.12% |
Correlation
The correlation between FLCG and GQGU is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FLCG
GQGU
Сравнение FLCG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.30 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCG и GQGU
Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -8.41% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -8.41% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.94% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.00% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.65% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCG и GQGU
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с GQG US Equity ETF (GQGU) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 2.28% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 8.46% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 10.72% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 10.60% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 10.60% | +10.46% |
Сравнение комиссий FLCG и GQGU
FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCG и GQGU
Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.06% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCG and GQGU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCG has higher volatility (6.23%) compared to GQGU (2.28%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs GQGU's -8.41%.
On 1-year performance, FLCG leads with 14.45% vs 8.40% for GQGU. On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCG has performed better with a 14.45% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.04% for FLCG.
They also come from different issuers: Federated and GQG Partners. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.49% for GQGU.
FLCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор