PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с FLCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past year, FLCG returned 20.01% vs 22.22% for FLCC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у FLCC с доходностью 9.28%.

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCC

1 день
0.23%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и FLCC

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.28%16.61%9.94%

Correlation

The correlation between FLCG and FLCC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between FLCG and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и FLCC

Секторы
FLCG
FLCC

Технологии

53.4%
35.7%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.2%

Здравоохранение

7.6%
9.5%

Промышленность

5.8%
9.1%

Финансовые услуги

3.7%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.2%

Сырьевые материалы

0.5%
2.3%

Энергетика

0.2%
3.1%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FLCG
53.4%
FLCC
35.7%

Потребительский циклический сектор

FLCG
14.2%
FLCC
12.3%

Коммуникационные услуги

FLCG
12.1%
FLCC
10.2%

Здравоохранение

FLCG
7.6%
FLCC
9.5%

Промышленность

FLCG
5.8%
FLCC
9.1%

Финансовые услуги

FLCG
3.7%
FLCC
10.8%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.6%
FLCC
4.2%

Сырьевые материалы

FLCG
0.5%
FLCC
2.3%

Энергетика

FLCG
0.2%
FLCC
3.1%

Недвижимость

FLCG

-

FLCC
1.2%

Коммунальные услуги

FLCG

-

FLCC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGROFLCG с SCHB
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с DMAYFLCC с NRSHFLCC с FLCVFLCC с UJUNFLCC с CLU.NEO

Доходность на риск

FLCG vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.76

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.47

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.40

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

9.73

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGFLCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.17

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FLCG и FLCC

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-19.18%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-9.31%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.54%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.34%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.29%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и FLCC

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.52%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

12.66%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

17.35%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.35%

+3.74%

Сравнение комиссий FLCG и FLCC

FLCG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и FLCC

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FLCC в 0.46%

ПозицияTTM20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLCG and FLCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCG has higher volatility (3.33%) compared to FLCC (2.57%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, FLCC leads with 22.22% vs 20.01% for FLCG. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 22.22% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

FLCC has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.05% for FLCG.

FLCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLCC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.29% for FLCC.

FLCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор