Сравнение FLCG с MKTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN).
FLCG и MKTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCG - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. MKTN - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCG и MKTN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCG и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | -8.71% | 2.63% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.93% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCG показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у MKTN с доходностью 1.93%.
FLCG
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCG и MKTN
Доходность на риск
FLCG vs. MKTN — Ранг доходности на риск
FLCG
MKTN
Сравнение FLCG c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCG | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCG | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.69 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между FLCG и MKTN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCG и MKTN
Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MKTN в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.50% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCG и MKTN
Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки MKTN в -3.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и MKTN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCG | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -3.26% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | 0.00% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.81% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCG и MKTN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCG | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 6.59% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 6.59% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 6.59% | +15.08% |