PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCG с ITOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

FLCG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCG - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCG и ITOT

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		-8.68%16.87%12.84%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%.

FLCG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-7.91%
1 год
14.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с MKTNFLCG с FTCSFLCG с FLCCFLCG с IOOFLCG с SCHBFLCG с BBUSFLCG с GQGU
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий FLCG и ITOT

FLCG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

FLCG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.96

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

7.10

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между FLCG и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и ITOT

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FLCG и ITOT

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-55.20%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-8.90%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-5.36%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-7.02%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.63%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и ITOT

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.43%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

9.78%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

18.68%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

17.36%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.24%

+3.41%