Сравнение FLCE с USMV
FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCE is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, FLCE returned 18.80% vs 6.27% for USMV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности FLCE и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCE показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.
FLCE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам FLCE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 9.35% | 14.45% | -1.21% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 7.65% | 0.23% |
Correlation
The correlation between FLCE and USMV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between FLCE and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCE vs. USMV — Ранг доходности на риск
FLCE
USMV
Сравнение FLCE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.98 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.18 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCE и USMV
Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -33.10% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -6.46% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.24% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.87% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.98% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCE и USMV
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.14% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.00% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 6.41% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 8.53% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 12.38% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.50% | +1.39% |
Сравнение комиссий FLCE и USMV
FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCE и USMV
Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.32% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FLCE and USMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCE has higher volatility (3.14%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, FLCE dropped -17.52% vs USMV's -33.10%.
On 1-year performance, FLCE leads with 18.80% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCE has performed better with a 18.80% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.31% for FLCE.
They also come from different issuers: Frontier and iShares. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.15% for USMV.
FLCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCE и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор