PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCE с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCE с FARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - FLCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Frontier, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FLCE returned 23.25% vs 20.01% for FARX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLCE charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for FARX.

Доходность

Сравнение доходности FLCE и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCE показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.60%.

FLCE

1 день
-0.47%
1 месяц
4.57%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.78%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.73%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCE и FARX

2026 (YTD)20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		8.81%14.45%-0.76%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		9.60%10.61%0.35%

Correlation

The correlation between FLCE and FARX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.48

The correlation between FLCE and FARX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FCBDFLCE с FOPCFLCE с FINTFLCE с FGSMFLCE с CNAVFLCE с BLCRFLCE с BDGS
Часто сравнивают с FARX:
FARX с FOPCFARX с FGSMFARX с FINTFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с IALTFARX с TOAK

Доходность на риск

FLCE vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCE c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCEFARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.89

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.94

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

7.19

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

24.70

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCE vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCE и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCEFARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.12

-1.12

Просадки

Сравнение просадок FLCE и FARX

Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и FARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCEFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-5.83%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.80%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.30%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.02%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.81%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCE и FARX

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FLCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCEFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.42%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

5.49%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

6.96%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

6.94%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

6.94%

+9.13%

Сравнение комиссий FLCE и FARX

FLCE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCE и FARX

Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FARX в 2.89%

ПозицияTTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.89%3.25%0.19%
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		0.30%0.32%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FLCE and FARX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCE has higher volatility (2.70%) compared to FARX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FLCE dropped -17.52% vs FARX's -5.83%.

On 1-year performance, FLCE leads with 23.25% vs 20.01% for FARX. On fees, FLCE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCE has performed better with a 23.25% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.

FARX has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.30% for FLCE.

FLCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FARX is Multistrategy. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 1.00% for FARX.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCE и FARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор