PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCE с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCE с FARX

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) и FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) — оба биржевые фонды: FLCE — это Large Cap Blend Equities, активно управляемый Frontier, а FARX — Multistrategy, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FLCE показал 30.38% против 18.95% у FARX. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. FLCE взимает 0.90% в год против 1.00% у FARX.

Доходность

Сравнение доходности FLCE и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCE показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 6.68%.

FLCE

1 день
1.28%
1 месяц
7.47%
С начала года
3.65%
6 месяцев
6.34%
1 год
30.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.19%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCE и FARX

2026 (YTD)20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		3.65%14.45%-0.76%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.68%10.61%0.35%

Корреляция

Корреляция между FLCE и FARX составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FCBDFLCE с FGSM
Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с FINTFARX с FOPC

Доходность на риск

FLCE vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCE c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCEFARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.77

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

3.78

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

6.97

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

24.42

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCE vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCE и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCEFARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.95

-1.15

Просадки

Сравнение просадок FLCE и FARX

Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и FARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCEFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-5.83%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.80%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.09%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.80%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCE и FARX

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FLCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCEFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.95%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.83%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

6.90%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

7.10%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

7.10%

+9.50%

Сравнение комиссий FLCE и FARX

FLCE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCE и FARX

Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FARX в 2.97%

TTM20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		0.31%0.32%0.01%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.97%3.25%0.19%