Сравнение FLCE с FGSM
FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) и FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) — оба биржевые фонды: FLCE — это Large Cap Blend Equities, активно управляемый Frontier, а FGSM — Global Equities, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FLCE показал 30.38% против 45.11% у FGSM. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.90%.
Доходность
Сравнение доходности FLCE и FGSM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FLCE показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 12.24%.
FLCE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCE и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 3.65% | 14.45% | -0.76% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 12.24% | 21.33% | 0.24% |
Корреляция
Корреляция между FLCE и FGSM составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.83 |
Корреляция между FLCE и FGSM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCE vs. FGSM — Ранг доходности на риск
FLCE
FGSM
Сравнение FLCE c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCE | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.06 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 4.20 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.68 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 18.39 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCE | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.06 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.49 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FLCE и FGSM
Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, примерно равная максимальной просадке FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и FGSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCE | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -17.72% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.84% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -2.34% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.50% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCE и FGSM
Текущая волатильность для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) составляет 5.14%, в то время как у Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FLCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCE | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.02% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 11.24% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 14.92% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.13% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.13% | -1.53% |
Сравнение комиссий FLCE и FGSM
И FLCE, и FGSM имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCE и FGSM
Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FGSM в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.32% | 0.01% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.38% | 1.56% | 0.00% |