PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCE с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCE и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCE показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 12.24%.


FLCE

1 день
1.28%
1 месяц
7.47%
С начала года
3.65%
6 месяцев
6.34%
1 год
30.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGSM

1 день
1.85%
1 месяц
9.48%
С начала года
12.24%
6 месяцев
16.85%
1 год
45.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCE и FGSM


2026 (YTD)20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF
3.65%14.45%-0.76%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
12.24%21.33%0.24%

Корреляция

Корреляция между FLCE и FGSM составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.83

Корреляция между FLCE и FGSM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FCBDFLCE с FARX

Доходность на риск

FLCE vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCE c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCEFGSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.06

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

4.20

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

4.68

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

18.39

-4.69

FLCE vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGSM равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCE и FGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCEFGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.49

-0.68

Просадки

Сравнение просадок FLCE и FGSM

Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, примерно равная максимальной просадке FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и FGSM.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCEFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-17.72%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.84%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.34%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.50%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCE и FGSM

Текущая волатильность для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) составляет 5.14%, в то время как у Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FLCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCEFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.02%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.24%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

14.92%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.13%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.13%

-1.53%

Сравнение комиссий FLCE и FGSM

И FLCE, и FGSM имеют комиссию равную 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCE и FGSM

Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FGSM в 1.38%