PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCE с FCBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCE с FCBD

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) и FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) — оба биржевые фонды: FLCE — это Large Cap Blend Equities, активно управляемый Frontier, а FCBD — Intermediate Core Bond, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FLCE показал 30.38% против 5.25% у FCBD. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.90%.

Доходность

Сравнение доходности FLCE и FCBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCE показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.68%.

FLCE

1 день
1.28%
1 месяц
7.47%
С начала года
3.65%
6 месяцев
6.34%
1 год
30.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCBD

1 день
0.24%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCE и FCBD

2026 (YTD)20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		3.65%14.45%-0.76%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.68%6.29%0.04%

Корреляция

Корреляция между FLCE и FCBD составляет 0.25 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Frontier Asset Core Bond ETF

Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FARXFLCE с FGSM
Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FOPCFCBD с FGSMFCBD с AFIXFCBD с EDGFFCBD с BFIXFCBD с DFCF

Доходность на риск

FLCE vs. FCBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCE c FCBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCEFCBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.24

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

3.41

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.34

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

12.27

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCE vs. FCBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCE и FCBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCEFCBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.08

-1.28

Просадки

Сравнение просадок FLCE и FCBD

Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и FCBD.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCEFCBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-1.63%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-1.63%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-0.29%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.44%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCE и FCBD

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FLCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCEFCBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.98%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

1.59%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

2.36%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

2.58%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

2.58%

+14.02%

Сравнение комиссий FLCE и FCBD

И FLCE, и FCBD имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCE и FCBD

Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FCBD в 4.21%

TTM20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		0.31%0.32%0.01%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.21%4.34%0.08%