PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCE с FINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCE с FINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Frontier, while FINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FLCE returned 23.25% vs 31.76% for FINT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLCE и FINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCE показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FINT с доходностью 14.98%.

FLCE

1 день
-0.47%
1 месяц
4.57%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.78%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINT

1 день
-0.96%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.98%
6 месяцев
17.18%
1 год
31.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCE и FINT

2026 (YTD)20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		8.81%14.45%-0.76%
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		14.98%29.12%-0.15%

Correlation

The correlation between FLCE and FINT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between FLCE and FINT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Frontier Asset Total International Equity ETF

Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FCBDFLCE с FOPCFLCE с FARXFLCE с FGSMFLCE с CNAVFLCE с BLCRFLCE с BDGS
Часто сравнивают с FINT:
FINT с FARXFINT с FGSMFINT с FCBDFINT с FOPCFINT с BUFIFINT с PATNFINT с FPXI

Доходность на риск

FLCE vs. FINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FINT
Ранг доходности на риск FINT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCE c FINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCEFINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.08

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.16

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

12.35

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCE vs. FINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINT равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCE и FINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCEFINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.99

-1.00

Просадки

Сравнение просадок FLCE и FINT

Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки FINT в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и FINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCEFINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-13.64%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.08%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.96%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.54%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.58%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCE и FINT

Текущая волатильность для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) составляет 2.70%, в то время как у Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FLCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCEFINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.92%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

11.83%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

13.98%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.90%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.90%

+0.17%

Сравнение комиссий FLCE и FINT

И FLCE, и FINT имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCE и FINT

Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FINT в 1.91%

ПозицияTTM20252024
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		1.91%2.20%0.00%
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		0.30%0.32%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FLCE and FINT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINT has higher volatility (4.92%) compared to FLCE (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCE dropped -17.52% vs FINT's -13.64%.

On 1-year performance, FINT leads with 31.76% vs 23.25% for FLCE. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, FLCE has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FINT has performed better with a 31.76% return vs 23.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCE and FINT have the same expense ratio: 0.90% per year.

FINT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.30% for FLCE.

FLCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FINT is Foreign Large Cap Equities.

FINT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCE и FINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор