PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCE с FOPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCE с FOPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - FLCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Frontier, while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FLCE returned 23.25% vs 4.70% for FOPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.

Доходность

Сравнение доходности FLCE и FOPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCE показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.46%.

FLCE

1 день
-0.47%
1 месяц
4.57%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.78%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOPC

1 день
-0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCE и FOPC

2026 (YTD)20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		8.81%14.45%-0.76%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.46%6.54%-0.00%

Correlation

The correlation between FLCE and FOPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FCBDFLCE с FARXFLCE с FINTFLCE с FGSMFLCE с CNAVFLCE с BLCRFLCE с BDGS
Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FARXFOPC с FCBDFOPC с DMXFOPC с FINTFOPC с FGSMFOPC с BNDXFOPC с XAGG

Доходность на риск

FLCE vs. FOPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCE c FOPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCEFOPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.65

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.45

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.16

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

7.33

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCE vs. FOPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOPC равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCE и FOPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCEFOPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.57

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FLCE и FOPC

Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и FOPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCEFOPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-2.18%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.18%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.97%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.41%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.64%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCE и FOPC

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FLCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCEFOPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.03%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

2.19%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

2.86%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

3.10%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

3.10%

+12.97%

Сравнение комиссий FLCE и FOPC

FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOPC в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCE и FOPC

Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FOPC в 4.27%

ПозицияTTM20252024
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		0.30%0.32%0.01%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.27%4.42%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FLCE and FOPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCE has higher volatility (2.70%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, FLCE dropped -17.52% vs FOPC's -2.18%.

On 1-year performance, FLCE leads with 23.25% vs 4.70% for FOPC. On fees, FOPC is cheaper at 0.87% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCE has performed better with a 23.25% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOPC is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.

FOPC has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.30% for FLCE.

FLCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FOPC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.87% for FOPC.

FLCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCE и FOPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор