PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.48%/yr vs 11.83%/yr for VTI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%.

FLCA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.14%
1 год
28.09%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		7.33%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%3.84%

Correlation

The correlation between FLCA and VTI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.71

The correlation between FLCA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и VTI

Секторы
FLCA
VTI

Финансовые услуги

40.9%
11.3%

Энергетика

16.8%
3.3%

Сырьевые материалы

14.9%
1.9%

Промышленность

10.3%
9.4%

Технологии

7.8%
37.0%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
9.8%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Здравоохранение

-

9.0%

Финансовые услуги

FLCA
40.9%
VTI
11.3%

Энергетика

FLCA
16.8%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

FLCA
14.9%
VTI
1.9%

Промышленность

FLCA
10.3%
VTI
9.4%

Технологии

FLCA
7.8%
VTI
37.0%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

FLCA
3.0%
VTI
4.3%

Коммунальные услуги

FLCA
2.2%
VTI
2.1%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
VTI
9.8%

Недвижимость

FLCA
0.2%
VTI
2.3%

Здравоохранение

FLCA

-

VTI
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FLCA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.81

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.48

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.59

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

11.45

+1.63

FLCA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCA и VTI

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-55.45%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.92%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-19.30%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-25.36%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.77%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.01%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и VTI

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.86%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.00%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

12.75%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.50%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.31%

+0.71%

Сравнение комиссий FLCA и VTI

FLCA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и VTI

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.02%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and VTI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.86%) compared to FLCA (4.56%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 11.83% vs 11.48% for FLCA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 11.83% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FLCA.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.02% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.03% for VTI.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор