Сравнение FLCA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FLCA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.59% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -11.93% | 28.67% | 6.31% | 28.42% | -15.55% | 2.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCA показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
FLCA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCA и VTI
FLCA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLCA vs. VTI — Ранг доходности на риск
FLCA
VTI
Сравнение FLCA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.94 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.47 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.53 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 7.16 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.94 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLCA и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCA и VTI
Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.81% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FLCA и VTI
Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -55.45% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.92% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -25.36% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -5.39% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -8.08% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.62% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCA и VTI
Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.62% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.41% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.75% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 19.02% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.40% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.28% | +0.86% |