PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с SGDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.96%/yr vs 19.03%/yr for SGDM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью 3.12%.

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%1.73%

Correlation

The correlation between FLCA and SGDM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.38

Over the past year, FLCA and SGDM have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FLCA и SGDM

Секторы
FLCA
SGDM

Финансовые услуги

39.0%

-

Энергетика

18.0%

-

Сырьевые материалы

15.7%
100.0%

Промышленность

10.4%

-

Технологии

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FLCA
39.0%
SGDM

-

Энергетика

FLCA
18.0%
SGDM

-

Сырьевые материалы

FLCA
15.7%
SGDM
100.0%

Промышленность

FLCA
10.4%
SGDM

-

Технологии

FLCA
7.6%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
SGDM

-

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
SGDM

-

Коммунальные услуги

FLCA
2.3%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
SGDM

-

Недвижимость

FLCA
0.2%
SGDM

-

Здравоохранение

FLCA

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

FLCA vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCASGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.33

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.71

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.98

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

4.98

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCASGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.33

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FLCA и SGDM

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCASGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-54.95%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-30.04%

+21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-30.04%

+17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-45.06%

+20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-24.68%

+24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-25.46%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

11.94%

-9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и SGDM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.72%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCASGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

14.53%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

36.91%

-25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

44.86%

-30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

35.78%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

36.81%

-17.76%

Сравнение комиссий FLCA и SGDM

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и SGDM

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SGDM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and SGDM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to FLCA (3.72%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs SGDM's -54.95%.

On 5-year performance, SGDM leads with 19.03% vs 11.96% for FLCA. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDM has performed better with a 19.03% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

FLCA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.01% for SGDM.

FLCA is categorized as Canada Equities, while SGDM is Materials. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Sprott. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.50% for SGDM.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор