Сравнение FLCA с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FLCA и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCA и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCA и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.36% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -11.93% | 28.67% | 6.31% | 28.42% | -15.55% | 2.49% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
FLCA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCA и SCHF
FLCA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLCA vs. SCHF — Ранг доходности на риск
FLCA
SCHF
Сравнение FLCA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCA | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.76 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.40 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.75 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.59 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.76 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FLCA и SCHF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCA и SCHF
Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.81% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLCA и SCHF
Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -34.87% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.48% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -29.14% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -7.16% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -7.44% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.98% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCA и SCHF
Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 5.71%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.94% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.79% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 17.75% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.14% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.09% | +2.05% |