Сравнение FLCA с PBDC
FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLCA is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLCA returned 21.31%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLCA и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCA показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLCA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 7.33% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | 7.22% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLCA and PBDC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between FLCA and PBDC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLCA
PBDC
Сравнение FLCA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.63 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -1.08 | +14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCA и PBDC
Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -20.47% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -20.15% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -20.47% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -19.08% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.86% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 11.70% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCA и PBDC
Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 4.56%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.17% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 15.44% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 18.62% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 17.04% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.04% | +1.98% |
Сравнение комиссий FLCA и PBDC
FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCA и PBDC
Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.02% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCA and PBDC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.17%) compared to FLCA (4.56%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLCA leads with 21.31% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLCA has performed better with a 21.31% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.02% for FLCA.
FLCA is categorized as Canada Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 13.49% for PBDC.
FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCA и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор