PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.96%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%4.28%

Correlation

The correlation between FLCA and LVHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.53

The correlation between FLCA and LVHD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCA и LVHD

Секторы
FLCA
LVHD

Финансовые услуги

39.0%
8.6%

Энергетика

18.0%
6.7%

Сырьевые материалы

15.7%

-

Промышленность

10.4%
4.6%

Технологии

7.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
18.5%

Коммунальные услуги

2.3%
25.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.8%

Недвижимость

0.2%
15.0%

Здравоохранение

-

4.6%

Финансовые услуги

FLCA
39.0%
LVHD
8.6%

Энергетика

FLCA
18.0%
LVHD
6.7%

Сырьевые материалы

FLCA
15.7%
LVHD

-

Промышленность

FLCA
10.4%
LVHD
4.6%

Технологии

FLCA
7.6%
LVHD
5.9%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
LVHD
6.8%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
LVHD
18.5%

Коммунальные услуги

FLCA
2.3%
LVHD
25.5%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
LVHD
3.8%

Недвижимость

FLCA
0.2%
LVHD
15.0%

Здравоохранение

FLCA

-

LVHD
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLCA vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCALVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.15

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.70

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.77

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

4.49

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCALVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.15

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FLCA и LVHD

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCALVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-37.32%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.17%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-14.29%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-16.75%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.37%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.05%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.43%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и LVHD

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FLCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCALVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.89%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

6.61%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

9.53%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

12.87%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

15.50%

+3.55%

Сравнение комиссий FLCA и LVHD

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и LVHD

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and LVHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCA has higher volatility (3.72%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.96% vs 6.16% for LVHD. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.96% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.69% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.27% for LVHD.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор