PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.96%/yr vs 20.18%/yr for GARP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%3.99%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between FLCA and GARP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.62

The correlation between FLCA and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и GARP

Секторы
FLCA
GARP

Финансовые услуги

39.0%
7.5%

Энергетика

18.0%
2.7%

Сырьевые материалы

15.7%
0.9%

Промышленность

10.4%
6.9%

Технологии

7.6%
56.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
12.0%

Недвижимость

0.2%
0.4%

Здравоохранение

-

5.4%

Финансовые услуги

FLCA
39.0%
GARP
7.5%

Энергетика

FLCA
18.0%
GARP
2.7%

Сырьевые материалы

FLCA
15.7%
GARP
0.9%

Промышленность

FLCA
10.4%
GARP
6.9%

Технологии

FLCA
7.6%
GARP
56.7%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
GARP
6.1%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
GARP

-

Коммунальные услуги

FLCA
2.3%
GARP
1.4%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
GARP
12.0%

Недвижимость

FLCA
0.2%
GARP
0.4%

Здравоохранение

FLCA

-

GARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

FLCA vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.40

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.13

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.14

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

12.59

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FLCA и GARP

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-31.34%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-13.69%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-23.73%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-30.61%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.06%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-7.36%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.40%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и GARP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.72%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.06%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

13.90%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

17.87%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

21.96%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

23.89%

-4.84%

Сравнение комиссий FLCA и GARP

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и GARP

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and GARP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to FLCA (3.72%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.18% vs 11.96% for FLCA. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.18% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

FLCA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.25% for GARP.

FLCA is categorized as Canada Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор