PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCA с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCA и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCA и GARP


2026 (YTD)202520242023202220212020
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.36%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%3.99%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.


FLCA

1 день
1.02%
1 месяц
-4.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
10.16%
1 год
34.23%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Canada ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий FLCA и GARP

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLCA vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCAGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.09

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.65

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.00

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

7.30

+8.18

FLCA vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GARP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCAGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.09

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между FLCA и GARP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и GARP

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности GARP в 0.31%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
1.81%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и GARP

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCAGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-31.34%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.69%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-30.61%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-9.19%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-7.53%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.76%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и GARP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 5.71%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCAGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.59%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.50%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

24.41%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

21.86%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

24.02%

-4.88%