PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.96%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between FLCA and FLJP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between FLCA and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и FLJP

Секторы
FLCA
FLJP

Финансовые услуги

39.0%
16.0%

Энергетика

18.0%
0.9%

Сырьевые материалы

15.7%
4.9%

Промышленность

10.4%
25.4%

Технологии

7.6%
19.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.3%

Недвижимость

0.2%
2.9%

Здравоохранение

-

5.8%

Финансовые услуги

FLCA
39.0%
FLJP
16.0%

Энергетика

FLCA
18.0%
FLJP
0.9%

Сырьевые материалы

FLCA
15.7%
FLJP
4.9%

Промышленность

FLCA
10.4%
FLJP
25.4%

Технологии

FLCA
7.6%
FLJP
19.7%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
FLJP
12.2%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
FLJP
3.9%

Коммунальные услуги

FLCA
2.3%
FLJP
1.2%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
FLJP
6.3%

Недвижимость

FLCA
0.2%
FLJP
2.9%

Здравоохранение

FLCA

-

FLJP
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FLCA vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.76

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.53

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.50

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

8.74

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.76

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLCA и FLJP

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-32.49%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-13.30%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-14.17%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-32.49%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-9.37%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.80%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и FLJP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.72%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.99%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

14.71%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

18.88%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.74%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

17.79%

+1.26%

Сравнение комиссий FLCA и FLJP

И FLCA, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и FLJP

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and FLJP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to FLCA (3.72%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.96% vs 9.10% for FLJP. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.96% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.69% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while FLJP is Japan Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор