PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.96%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between FLCA and FLCH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.47

Сравнение распределения секторов FLCA и FLCH

Секторы
FLCA
FLCH

Финансовые услуги

39.0%
18.2%

Энергетика

18.0%
3.7%

Сырьевые материалы

15.7%
5.5%

Промышленность

10.4%
9.1%

Технологии

7.6%
12.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
23.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
14.2%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Здравоохранение

-

5.3%

Финансовые услуги

FLCA
39.0%
FLCH
18.2%

Энергетика

FLCA
18.0%
FLCH
3.7%

Сырьевые материалы

FLCA
15.7%
FLCH
5.5%

Промышленность

FLCA
10.4%
FLCH
9.1%

Технологии

FLCA
7.6%
FLCH
12.9%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
FLCH
23.4%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
FLCH
3.3%

Коммунальные услуги

FLCA
2.3%
FLCH
2.0%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
FLCH
14.2%

Недвижимость

FLCA
0.2%
FLCH
1.7%

Здравоохранение

FLCA

-

FLCH
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FLCA vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.31

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.57

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.38

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

0.80

+14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.31

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FLCA и FLCH

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-62.09%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-15.52%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-25.43%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-55.78%

+31.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-34.16%

+34.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-30.53%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

7.43%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и FLCH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.72%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.59%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

13.67%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

19.20%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

29.59%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

27.91%

-8.86%

Сравнение комиссий FLCA и FLCH

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и FLCH

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and FLCH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to FLCA (3.72%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.96% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.96% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.69% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while FLCH is China Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.19% for FLCH.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор