Сравнение FLBR с PBDC
FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLBR is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLBR returned 9.89%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FLBR charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLBR и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLBR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLBR и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 13.23% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 2.82% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLBR and PBDC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBR vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLBR
PBDC
Сравнение FLBR c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLBR | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.63 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -1.08 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLBR и PBDC
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBR | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -20.47% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -20.15% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | -20.47% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -19.08% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -4.86% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 11.70% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и PBDC
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBR | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.17% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 15.44% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 18.62% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 17.04% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 17.04% | +15.96% |
Сравнение комиссий FLBR и PBDC
FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и PBDC
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 4.79% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLBR and PBDC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLBR has higher volatility (6.24%) compared to PBDC (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLBR leads with 9.89% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLBR has performed better with a 9.89% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 4.79% for FLBR.
FLBR is categorized as Latin America Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 13.49% for PBDC.
FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBR и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор