PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLBR с ECH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLBR и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBR и ECH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
0.47%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 0.47%.


FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*

ECH

1 день
2.09%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.79%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Brazil ETF

iShares MSCI Chile ETF

Сравнение комиссий FLBR и ECH

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ECH в 0.59%.


Доходность на риск

FLBR vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLBRECHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.50

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.00

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

2.01

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.62

6.32

+7.30

FLBR vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ECH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLBRECHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.50

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.06

+0.13

Корреляция

Корреляция между FLBR и ECH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и ECH

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности ECH в 2.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и ECH

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и ECH.


Загрузка...

Показатели просадок


FLBRECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-74.08%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-19.65%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-37.17%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-25.34%

+23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-37.65%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

6.26%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и ECH

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLBRECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

10.02%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

19.08%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

25.42%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

27.85%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

27.05%

+6.18%