PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с BRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index while BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 5.65%/yr vs -3.31%/yr for BRF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for BRF.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 5.52%.

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и BRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%2.89%

Correlation

The correlation between FLBR and BRF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between FLBR and BRF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLBR и BRF

Секторы
FLBR
BRF

Финансовые услуги

28.0%
8.9%

Энергетика

19.4%
5.7%

Сырьевые материалы

15.9%
12.9%

Коммунальные услуги

14.7%
9.4%

Промышленность

7.8%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.3%

Здравоохранение

2.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
14.2%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.8%
14.1%

Технологии

0.7%
4.0%

Финансовые услуги

FLBR
28.0%
BRF
8.9%

Энергетика

FLBR
19.4%
BRF
5.7%

Сырьевые материалы

FLBR
15.9%
BRF
12.9%

Коммунальные услуги

FLBR
14.7%
BRF
9.4%

Промышленность

FLBR
7.8%
BRF
13.5%

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.5%
BRF
10.3%

Здравоохранение

FLBR
2.7%
BRF
6.0%

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.4%
BRF
14.2%

Коммуникационные услуги

FLBR
1.8%
BRF

-

Недвижимость

FLBR
0.8%
BRF
14.1%

Технологии

FLBR
0.7%
BRF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с DAPP

Доходность на риск

FLBR vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBRBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.74

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.16

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.31

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

3.63

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBR vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BRF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBRBRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.74

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.06

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLBR и BRF

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-82.26%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-16.11%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-37.81%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-50.49%

+17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-48.56%

+33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-45.74%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.80%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и BRF

Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) составляет 7.85%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что FLBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

10.09%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

24.34%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

28.38%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

31.64%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

33.93%

-0.85%

Сравнение комиссий FLBR и BRF

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и BRF

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности BRF в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLBR and BRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to FLBR (7.85%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs BRF's -82.26%.

On 5-year performance, FLBR leads with 5.65% vs -3.31% for BRF. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 5.65% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 5.25% for BRF.

FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.60% for BRF.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор