PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с DAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BRF returned -3.31%/yr vs -0.41%/yr for DAPP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности BRF и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 31.34%.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-15.81%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between BRF and DAPP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BRF и DAPP

Секторы
BRF
DAPP

Потребительский циклический сектор

14.2%
2.7%

Недвижимость

14.1%

-

Промышленность

13.5%

-

Сырьевые материалы

12.9%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Финансовые услуги

8.9%
68.5%

Здравоохранение

6.0%

-

Энергетика

5.7%

-

Технологии

4.0%
28.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
DAPP
2.7%

Недвижимость

BRF
14.1%
DAPP

-

Промышленность

BRF
13.5%
DAPP

-

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
DAPP

-

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
DAPP

-

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
DAPP

-

Финансовые услуги

BRF
8.9%
DAPP
68.5%

Здравоохранение

BRF
6.0%
DAPP

-

Энергетика

BRF
5.7%
DAPP

-

Технологии

BRF
4.0%
DAPP
28.8%

Коммуникационные услуги

BRF

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

BRF vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.83

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.45

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

2.07

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BRF и DAPP

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-91.90%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-48.21%

+32.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-58.88%

+21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-91.90%

+41.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-27.99%

-20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-57.40%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

24.58%

-18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 10.09%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

15.08%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

46.27%

-21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

61.53%

-33.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

72.90%

-41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

72.62%

-38.69%

Сравнение комиссий BRF и DAPP

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и DAPP

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRF and DAPP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to BRF (10.09%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, DAPP leads with -0.41% vs -3.31% for BRF. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DAPP has performed better with a -0.41% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.00% for DAPP.

BRF is categorized as Latin America Equities, while DAPP is Technology Equities. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор