Сравнение BRF с DAPP
BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BRF returned -1.85%/yr vs -5.99%/yr for DAPP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BRF charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности BRF и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 8.71%.
BRF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -13.38%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 2.91%
- Всё время*
- 1.69%
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.23K | $68.31K | $106.17K | |
| $5.29M | $5.87M | $14.12M |
Сравнение доходности по годам BRF и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 0.63% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -15.17% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -45.88% |
Correlation
The correlation between BRF and DAPP is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов BRF и DAPP
Секторы
BRF
DAPP
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BRF
DAPP
Недвижимость
BRF
DAPP
-
Сырьевые материалы
BRF
DAPP
-
Промышленность
BRF
DAPP
-
Коммунальные услуги
BRF
DAPP
-
Финансовые услуги
BRF
DAPP
Потребительский защитный сектор
BRF
DAPP
-
Здравоохранение
BRF
DAPP
-
Энергетика
BRF
DAPP
-
Технологии
BRF
DAPP
Коммуникационные услуги
BRF
-
DAPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRF vs. DAPP — Ранг доходности на риск
BRF
DAPP
Сравнение BRF c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRF | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.20 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 0.35 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRF и DAPP
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRF | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -92.61% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -48.21% | +27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.89% | -58.88% | +21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.58% | -91.90% | +49.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -45.64% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.77% | -60.75% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 26.89% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 7.22%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRF | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 20.81% | -13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 47.77% | -25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 64.27% | -35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 73.09% | -41.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 72.67% | -38.86% |
Сравнение комиссий BRF и DAPP
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и DAPP
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.51% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRF and DAPP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to BRF (7.22%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs DAPP's -92.61%.
On 5-year performance, BRF leads with -1.85% vs -5.99% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BRF has performed better with a -1.85% return vs -5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.
BRF has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for DAPP.
BRF is categorized as Latin America Equities, while DAPP is Blockchain. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.52% for DAPP.
BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRF и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор