Сравнение FLAX с YXI
FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.17%/yr vs -0.64%/yr for YXI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 18.26%.
FLAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -7.62%
Сравнение доходности по годам FLAX и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 24.41% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -14.34% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 18.26% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 15.07% |
Correlation
The correlation between FLAX and YXI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | -0.81 |
The correlation between FLAX and YXI shifts across timeframes, from -0.81 (5 years) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAX vs. YXI — Ранг доходности на риск
FLAX
YXI
Сравнение FLAX c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAX | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.11 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 2.14 | +10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAX и YXI
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAX | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -81.15% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.48% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -53.12% | +33.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -57.65% | +19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -75.85% | +70.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -54.37% | +39.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 6.43% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и YXI
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAX | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 6.72% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 15.53% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 20.14% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 31.48% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 27.43% | -7.17% |
Сравнение комиссий FLAX и YXI
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и YXI
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности YXI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 1.46% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.60% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
FLAX and YXI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAX has higher volatility (12.58%) compared to YXI (6.72%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs YXI's -81.15%.
On 5-year performance, FLAX leads with 7.17% vs -0.64% for YXI. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.17% return vs -0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.46% for FLAX.
FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while YXI is Inverse Equities. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.95% for YXI.
FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAX и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор