Сравнение FLAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FLAX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 4.07% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
FLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и QQQ
FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FLAX
QQQ
Сравнение FLAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.07 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.66 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.00 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 7.32 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.07 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и QQQ
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.28% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и QQQ
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -82.97% | +40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.62% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -35.12% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.86% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -32.99% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.44% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и QQQ
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.61% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.82% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 22.70% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 22.38% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.25% | -2.50% |