Сравнение FLAX с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
FLAX и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 4.07% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 9.29%.
FLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и FLJH
FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAX vs. FLJH — Ранг доходности на риск
FLAX
FLJH
Сравнение FLAX c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.77 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.43 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.32 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 12.34 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.00 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и FLJH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и FLJH
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FLJH в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.28% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и FLJH
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -31.51% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -11.83% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -20.39% | -18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -5.01% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -5.39% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.19% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и FLJH
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.76% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.50% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 23.00% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.50% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 19.90% | -0.15% |