PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с FLJH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.95%/yr vs 20.80%/yr for FLJH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 20.31%.

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.71%
1 месяц
8.59%
С начала года
20.31%
6 месяцев
18.71%
1 год
46.83%
3 года*
27.99%
5 лет*
20.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и FLJH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.31%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-13.66%

Correlation

The correlation between FLAX and FLJH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.49

The correlation between FLAX and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и FLJH

Секторы
FLAX
FLJH

Технологии

39.7%
17.4%

Финансовые услуги

17.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.8%

Промышленность

9.2%
26.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Здравоохранение

3.3%
5.9%

Энергетика

3.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Недвижимость

2.0%
3.4%

Технологии

FLAX
39.7%
FLJH
17.4%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
FLJH
15.9%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
FLJH
12.8%

Промышленность

FLAX
9.2%
FLJH
26.6%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
FLJH
7.1%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
FLJH
4.3%

Здравоохранение

FLAX
3.3%
FLJH
5.9%

Энергетика

FLAX
3.0%
FLJH
1.0%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
FLJH
4.2%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
FLJH
1.3%

Недвижимость

FLAX
2.0%
FLJH
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

FLAX vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.62

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.61

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

4.36

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

17.09

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FLAX и FLJH

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-31.51%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.80%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-20.39%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-20.39%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-5.32%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.75%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и FLJH

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

3.45%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

13.38%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

17.98%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.51%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.82%

+0.11%

Сравнение комиссий FLAX и FLJH

FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и FLJH

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and FLJH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to FLJH (3.45%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.80% vs 7.95% for FLAX. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.80% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLAX.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.83% for FLAX.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJH is Japan Equities. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.09% for FLJH.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор