Сравнение FLAX с DIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI).
FLAX и DIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FLAX и DIVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 3.14% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 4.03% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 1.29% | 22.98% | -1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 4.03%.
FLAX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
DIVI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и DIVI
FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAX vs. DIVI — Ранг доходности на риск
FLAX
DIVI
Сравнение FLAX c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.28 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.55 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.14 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и DIVI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и DIVI
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DIVI в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.30% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.76% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и DIVI
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и DIVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -27.76% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -11.39% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -18.53% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -6.04% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -3.66% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.86% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и DIVI
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.12% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 10.79% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.27% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.03% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.42% | +3.33% |