PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с ADVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. FLAX is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, FLAX returned 58.93% vs 41.86% for ADVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и ADVE

2026 (YTD)202520242023
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%9.82%4.76%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between FLAX and ADVE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between FLAX and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и ADVE

Секторы
FLAX
ADVE

Технологии

39.7%
29.0%

Финансовые услуги

17.2%
27.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.9%

Промышленность

9.2%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.5%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Здравоохранение

3.3%
1.1%

Энергетика

3.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

2.0%
4.0%

Технологии

FLAX
39.7%
ADVE
29.0%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
ADVE
27.3%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
ADVE
6.9%

Промышленность

FLAX
9.2%
ADVE
13.6%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
ADVE
9.5%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
ADVE
3.4%

Здравоохранение

FLAX
3.3%
ADVE
1.1%

Энергетика

FLAX
3.0%
ADVE
1.2%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
ADVE
2.9%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
ADVE
1.1%

Недвижимость

FLAX
2.0%
ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

FLAX vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.49

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.47

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.59

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

14.23

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.49

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.44

-0.99

Просадки

Сравнение просадок FLAX и ADVE

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-18.41%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-11.73%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.63%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-3.15%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и ADVE

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.98%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

14.42%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.89%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.68%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.68%

+4.25%

Сравнение комиссий FLAX и ADVE

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и ADVE

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and ADVE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, FLAX leads with 58.93% vs 41.86% for ADVE. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLAX has performed better with a 58.93% return vs 41.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.83% for FLAX.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Matthews. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.79% for ADVE.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор