PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAX с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

FLAX и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAX и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAX и ADVE

2026 (YTD)202520242023
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		4.07%33.72%9.82%4.76%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

FLAX

1 день
0.90%
1 месяц
-7.17%
С начала года
4.07%
6 месяцев
7.80%
1 год
34.57%
3 года*
15.95%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с VGTFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с EMSFADVE с BKEM

Сравнение комиссий FLAX и ADVE

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Доходность на риск

FLAX vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.94

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.61

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.92

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

11.49

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.23

-0.92

Корреляция

Корреляция между FLAX и ADVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и ADVE

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.28%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и ADVE

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAXADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-18.41%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-11.73%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-7.49%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-3.21%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.98%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и ADVE

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAXADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.13%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.99%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.63%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.12%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

15.12%

+4.63%